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バックテスト結果
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🔬 検証結果の信頼度: ★★★☆☆ （OOS検証済み・要慎重判断）
v5（2026-07）: アウトオブサンプル検証を実施
- ✅ Out-of-Sample 検証実施済み（2026-04-18〜07-03の2.5ヶ月、v5）: ①は堅調（+4.7%）、③は息切れ（-0.3%）、②は劣化（-1.0%）のため参考扱いに格下げ
- ✅ v5で①②に市況フィルタ（TOPIX>50日MA）を追加（下降局面の点灯を停止）
- ❌ 閾値はv1〜v5で複数回探索（過適合の可能性は残る）
- ❌ 執行コスト（手数料・スリッページ）はグロス値で控除前
- ✅ 数値は独立再検証チームで突合済み（計算式に誤りなし）
📚 結果の見方（3つの数字に注目）
- 🎯 勝率：シグナル点灯後N日後にプラスで終わる確率。50%超なら勝ちが多い傾向。
- 💰 平均リターン：シグナル点灯後N日後の平均値動き(%)。グロス値（手数料・税金控除前）。
- ⚖️ Sharpe：1点灯あたりのリスク調整後リターン（年率換算ではない参考指標）。同じ条件下のパターン間比較に使う。
⚠ ベースライン＝「シグナルなしで全銘柄を持った場合の平均」。シグナルが意味を持つには、ベースラインを上回る必要がある。
⚠ ネットリターン＝平均リターンから往復0.3%（手数料+スリッページ仮定）を控除した値。実運用の参考に。
📊 ベースライン（共通フィルター通過の全観測）
| N日後 | 平均(%) | 中央値(%) | 標準偏差(%) | 勝率(%) | Sharpe | n |
|---|
※ 検証期間中はマーケット全体が上昇トレンドだったため、ベースライン勝率もN=20で56.8%と高め。
⚠ 検証上の注意・免責事項
- ・ 検証期間が約16ヶ月と短く、1サイクル強しか含まれない可能性があります
- ・ 閾値はv1〜v5で複数回探索されており、過適合リスクがあります
- ・ Out-of-Sample 検証（v5、2.5ヶ月分）は実施済みですが期間が短く、信頼性はなお限定的
- ・ 表示される平均リターンはグロス値（手数料・スリッページ控除前）
- ・ Sharpe値は1点灯あたりの参考指標で、年率リターンを保証するものではありません
- ・ 本サイトは検証結果の情報提供であり、投資助言ではありません
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