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パフォーマンス監視
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🔭 このページの見方
- 📅 月次成績：月ごとの勝率・Sharpe の推移。特定月に偏って勝っていないか確認。
- 🧮 銘柄集中度：上位3銘柄で何%の点灯を占めるか。集中度が高い＝結果が一部銘柄に依存。
- 📉 直近ローリング成績：直近30/60/120日の実績。全期間平均と乖離する場合は戦略寿命を疑う。
- ⚖️ 前半/後半比較：検証期間を2分割して性能の安定性をチェック。
⚠ 監視の目的
- ・ 直近120日のSharpeが全期間平均から大きく下方乖離したパターンは 戦略寿命の兆候 として運用を見直す
- ・ 銘柄集中度が top3 で 40% 超なら 実質特定銘柄の過去実績 として扱う（P2は該当）
- ・ 月次勝率が 3ヶ月連続で 50% 未満なら 警戒レベル
- ・ これらは定量的な品質保証指標。OOS検証（2026年Q3）完了までは必ず参照すること